Metoda prognozowania ciągów czasowych zawierających składowe odcinkowo-liniowe

Widok

Metadane zasobu

Tytuł	Metoda prognozowania ciągów czasowych zawierających składowe odcinkowo-liniowe Wariant tytułu: The method of forecasting of time series including piecewise-linear term
Osoby	Autorzy: Leszek Krzysztof Klukowski Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis	W rozprawie zaproponowano metodę prognozowania szeregów czasowych przeznaczoną do predykcji zjawisk charakteryzujących się występowaniem: punktów zwrotnych trendu oraz składnika losowego. W metodzie tej zakłada się, że trend jest ciągłą funkcją przedziałami liniową, a składnik losowy nieskorelowanym szumem gaussowskim, o zerowej wartości oczekiwanej i stałej wariancji. Ponadto zakłada się, że: zbiór współczynników kątowych funkcji jest skończony, zmiany współczynników (punkty zwrotne) są określone przez jednorodny łańcuch Markowa, a czas trwania każdego odcinka jest zmienną losową. W rozprawie zaproponowano: metody estymacji parametrów modelu szeregu czasowego oraz predyktory optymalizujące wybrane mierniki dokładności prognoz, m.in.: błąd średniokwadratowy, błąd bezwzględny, prawdopodobieństwo realizacji. Konstrukcja predyktorów oraz mierników dokładności opiera się na rozkładach a posteriori, wyznaczonych przy użyciu wzoru Bayesa. Przedstawiono przykład zastosowania tej metody - do prognozowania cen ziarna kakaowego na giełdzie w Nowym Jorku oraz porównanie jej dokładności z tzw. metodą Harrisona-Stevensa. Uzyskane wyniki wskazują na: wysoki poziom zgodności mierników dokładności prognoz ex ante i ex post oraz przewagę nad dokładnością metody Harrisona-Stevensa - w przypadku wyprzedzenia prognozy większego niż trzy. Potwierdzają one w pełni zdolność metody do prognozowania punktów zwrotnych trendu. Ponadto, sformułowano kierunki rozwoju zaproponowanego modelu oraz podano literaturę tematu. Opracowano oprogramowanie komputerowe niezbędne do estymacji parametrów modelu oraz obliczania prognoz i mierników ich dokładności ex ante. (Polski) Opis w innym języku: The method of forecasting of time series comprising: turning points of trend and random component is proposed in the dissertation. In the approach it is assumed that: trend is continuous piecewise-linear function, while random component – non-correlated Gaussian noise with expected value equal zero and constant variance. Moreover, it is assumed that: the set of coefficients of the function is finite, changes of coefficients (turning points) are determined by homogeneous Markov chain, time period of any piece is a random variable. In the dissertation are proposed: methods of estimation of parameters of the model of time series and predictors optimizing some measures of forecast accuracy, especially: mean square error, mean absolute error, probability of realization. The construction of the predictors is based on a posteriori probability distributions determined with the use of the Bayes formulae. It is also presented an example of application of the method – to forecasting of prices of cocoa at New York commodity and comparison of its precision with the method of Harrison-Stevens. The results obtained indicate high level of consistency of measures of precision of forecasts ex ante and ex post and higher level of accuracy in comparison to Harrison-Stevens method – for leading periods higher than three. Therefore, they confirm the ability of the method to forecasting of turning points of trend. Moreover, the direction of development of the model has been proposed and bibliography of the subject cited. The software necessary for estimation of parameters of the model and computation of forecasts together with their measures of precision ex ante have been developed by the author. (Angielski)
Słowa kluczowe	"łańcuch markowa"@pl, "prognozowanie szeregów czasowych"@pl, "składnik przedziałami-liniowy"@pl, "proces Markowa punktów zwrotnych"@pl
Klasyfikacja	Typ zasobu: praca dyplomowa Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011) Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka	Miejsce powstania: Warszawa Czas powstania: 1986 Liczba stron: 173 Promotor: Jakub Gutenbaum Język zasobu: Polski Lokalizacja: Warszawa
Licencja	CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne	Deponujący: Justyna Kupczak Data udostępnienia: 16-10-2018
Kolekcje	Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Cytowanie

Skopiowano

Leszek Krzysztof Klukowski. Metoda prognozowania ciągów czasowych zawierających składowe odcinkowo-liniowe. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Assessment of heart rate variability (HRV)

Agnieszka Uryga, prezentacja, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)