Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowymy i średniookresowym horyzoncie czasowym

Widok

Metadane zasobu

Tytuł	Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowymy i średniookresowym horyzoncie czasowym
Osoby	Autorzy: Leszek Pęksyk Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis	Rozprawa dotyczy problematyki optymalizacji w zastosowaniu do alokacji kapitału inwestycyjnego (asset allocation) na część ryzykowną oraz bez ryzyka. Głównym celem rozprawy jest z jednej strony rozwinięcie teoretycznych (matematycznych) narzędzi badawczych za pomocą znanych metod optymalizacji, a z drugiej strony zastosowanie ich do rozwiązywania konkretnych zagadnień rynku finansowego. W pracy wykorzystuje się maksymalizację średniej geometrycznej stopy zwrotu jako kryterium wyboru portfela. Jako miara ryzyka określa się VAR (value at risk) - w pracy zaprezentowana jest ogólna definicja oraz sposób wyliczenia VAR, gdy stopy zwrotu mają rozkład normalny. Omówione jest inwestowanie w papiery ryzykowne i bez ryzyka. Zaprezentowane i przedyskutowane są modele: model alokacji tylko na rynku ryzykownym, gdy mamy dwie lub więcej stóp zwrotu; model niestacjonarny (zależny od czasu); model jednego rynku ryzykownego z uwzględnieniem wpływu wcześniejszych wyników na późniejsze (model niestacjonarny); stacjonarny model alokacji kapitału na dwu rynkach ryzykownych i w instrumenty bez ryzyka oraz stacjonarny model alokacji kapitału na dwóch rynkach ryzykownych. (Polski) Opis w innym języku: The dissertation deals with optimization issues applied to the allocation of investment capital (asset allocation) to risky and risk-free parts. The main purpose of the dissertation is, on the one hand, to develop theoretical (mathematical) research tools by means of known optimization methods, and on the other hand, to apply them to solve specific financial market issues. The work uses the maximization of the average geometric return rate as a criterion for choosing a portfolio. The risk measure is defined as VAR (value at risk) - the work presents the general definition and method of calculating VAR when the return rates have normal distribution. Investment in risky and risk-free assets is discussed. Following models are presented and discussed: model of allocation only on the risky market when there are two or more rates of investment return; non-stationary model (time dependent); the model of one risky market, taking into account the impact of previous results on latter (non-stationary model); stationary model of capital allocation on two risky markets and in instruments without risk; and a stationary model of capital allocation on two risky markets. (Angielski)
Słowa kluczowe	"optymalizacja"@pl, "ryzykowne papiery wartościowe "@pl, "alokacja kapitału"@pl, "VAR"@pl
Klasyfikacja	Typ zasobu: praca dyplomowa Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011) Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka	Miejsce powstania: Warszawa Czas powstania: 2003 Liczba stron: 116 Promotor: Leszek Saturnin Zaremba Język zasobu: Polski Lokalizacja: Warszawa
Licencja	CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne	Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 02-10-2018
Kolekcje	Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Cytowanie

Skopiowano

Leszek Pęksyk. Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowymy i średniookresowym horyzoncie czasowym. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Optymalizacja parametryczna z ograniczeniami stanu dla wybranych modeli dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi

Krzysztof Piekarski, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalizacja planowania produkcji wieloasortymentowej (PD-1973-05)

Krzysztof Cichocki, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Algorytm optymalizacji procesu dyfuzji stosowanego w produkcji elementów półprzewodnikowych (PD-1975-04)

Wojciech Mały, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zastosowanie modeli markowowskich do optymalizacji wielopoziomowej pamięci (PD-1975-05)

Helena Dryzek, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Zobacz więcej