Tytuł: Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowymy i średniookresowym horyzoncie czasowym Autorzy: Leszek Pęksyk Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie Opis: Rozprawa dotyczy problematyki optymalizacji w zastosowaniu do alokacji kapitału inwestycyjnego (asset allocation) na część ryzykowną oraz bez ryzyka. Głównym celem rozprawy jest z jednej strony rozwinięcie teoretycznych (matematycznych) narzędzi badawczych za pomocą znanych metod optymalizacji, a z drugiej strony zastosowanie ich do rozwiązywania konkretnych zagadnień rynku finansowego. W pracy wykorzystuje się maksymalizację średniej geometrycznej stopy zwrotu jako kryterium wyboru portfela. Jako miara ryzyka określa się VAR (value at risk) - w pracy zaprezentowana jest ogólna definicja oraz sposób wyliczenia VAR, gdy stopy zwrotu mają rozkład normalny. Omówione jest inwestowanie w papiery ryzykowne i bez ryzyka. Zaprezentowane i przedyskutowane są modele: model alokacji tylko na rynku ryzykownym, gdy mamy dwie lub więcej stóp zwrotu; model niestacjonarny (zależny od czasu); model jednego rynku ryzykownego z uwzględnieniem wpływu wcześniejszych wyników na późniejsze (model niestacjonarny); stacjonarny model alokacji kapitału na dwu rynkach ryzykownych i w instrumenty bez ryzyka oraz stacjonarny model alokacji kapitału na dwóch rynkach ryzykownych. Słowa kluczowe: "optymalizacja"@pl, "ryzykowne papiery wartościowe "@pl, "alokacja kapitału"@pl, "VAR"@pl Typ zasobu: praca dyplomowa Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011) Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy Szkodliwe treści: Nie Promotor: Leszek Saturnin Zaremba (2056) Język zasobu: Polski Czas powstania: 2003 Lokalizacja: Warszawa Miejsce powstania: Warszawa Liczba stron: 116 Prawa/licencja: CC BY-SA 4.0 Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 02-10-2018 Link do zasobu (portal): https://zasobynauki.pl/zasoby/matematyczny-model-optymalizacji-alokacji-kapitau-w-dugookresowymy-i-sredniookresowym-horyzoncie-czasowym,64/ Link do zasobu (repozytorium): https://id.e-science.pl/records/64