Polski
English
ZGŁOŚ PROBLEM
ODSYŁACZE
Link do zasobu (skrót):
http://zasobynauki.pl/zasoby/82797Link do zasobu (repozytorium):
https://id.e-science.pl/records/82797Metadane zasobu
| Tytuł |
Kwalifikacja ryzyka. Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-2000-86-01) |
|---|---|
| Osoby |
Autorzy:
Leszek Saturnin Zaremba, Włodzimierz Henryk Smoleński
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie |
| Opis |
The problem of characterizing the least expensive bond portfolio that enables one to meet his/her liability to pay C dollars К years from now is dealt with in this article. Bond prices are allowed to be either overpriced or underpriced at the purchase time, while at the sale time the bonds are suppose to be fairly priced. Assuming shifts in spot rates to occur instantly after the acquisition of a bond portfolio Z and to follow fairly general type of behavior described by the condition (2), we give both necessary and sufficient conditions for Z to solve the immunization-problem above. Our model is general enough to cover situations with twists in the yield carve. Making use of the K-T conditions, we explain in remark 7 why we focus on search of an optimal portfolio in the class of barbell strategies. Finally, by means of the K-T conditions we find an optimal bond portfolio which solves the immunization problem (Angielski) |
| Słowa kluczowe | "portfolio management"@en, "Immunization"@en, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "immunizacja"@pl, "zarządzanie portfelem"@pl |
| Klasyfikacja |
Typ zasobu:
artykuł, rozdział Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy Szkodliwe treści: Nie |
| Charakterystyka |
Tytuł źródła: RB-2000-86-01
Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: IBSPAN Czas wydania: 2000 Od strony: 1 Do strony: 14 Język zasobu: Angielski |
| Licencja | CC BY-SA 4.0 |
| Informacje techniczne |
Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 13-01-2023 |
| Kolekcje | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Cytowanie
Leszek Saturnin Zaremba, Włodzimierz Henryk Smoleński. Kwalifikacja ryzyka. Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-2000-86-01). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.
Podobne zasoby
Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Modelling and calibration of a municipal wastewater treatment process (RB-2000-46-07)
Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)
O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach
Maksymilian Blassberg, artykuł, rozdział, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)
Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant
Piotr Ładyżyński, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań
Tadeusz Zipser, inny dokument, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych
Tadeusz Zipser, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Kwalifikacja ryzyka. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych (RB-2000-86-04)
Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)