Linguistic summaries of time series using fuzzy sets and their application for performance analysis of mutual funds

Widok

Metadane zasobu

Tytuł	Linguistic summaries of time series using fuzzy sets and their application for performance analysis of mutual funds Wariant tytułu: Podsumowania lingwistyczne szeregów czasowych z użyciem zbiorów rozmytych i ich zastosowanie do analizy notowań wartości funduszu inwestycyjnego
Osoby	Autorzy: Anna Maria Wilbik Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis	We consider some decision making issues related to financial investments, to be morespecific investments in mutual funds. This work gives much attention to the analysis of past performance. We propose the use of linguistic data summaries in case of time series data using the seminal idea of the approach by Yager, Kacprzyk, Kacprzyk and Yager, and Kacprzyk, Yager and Zadrożny, Kacprzyk and Zadrożny, and extending it to a dynamic context of time series data. The summaries of time series we propose refer in fact to the summaries of trends (segments) identified with straight line segments of a piecewise linear approximation of time series. We also present our novel approach for the comparison of times series via linguistic summaries. This approach is based on the assumption that if the simultaneously occurring segments can be described by the same characteristics, then the time series composed of those segments are similar. By extending this idea we also propose a method for the evaluation of similarity of two time series based on linguistic summaries which characterize those time series in the sense considered. The purpose of the dissertation is to propose and thoroughly analyze numerically an approach to deriving a comprehensive and "global" characterization via linguistic summaries of time series using elements of fuzzy logic which is meant as a tools for a simple and efficient representation and handling of imprecision of meaning that is characteristic for natural language. Moreover the proposed methods are implemented in a computer software system which is used for an multifaceted analysis of performance of mutual fund, absolutely and against its benchmark, as well as some other stock exchange indexes. This analysis includes a multicriteria analysis of linguistic summaries, and we use for the purpose both a basic approach via weights (that may be obtained from the experts) and then the weighted average, and more sophisticated and modern multicriteria decision making tools, to be more specific the GRIP method introduced by Figueira, Greco and Słowiński. Our perspective will be mainly oriented towards the use of concepts underlying Zadeh's computing with words paradigm, notably in its natural language generation (NLG) perspective as advocated by Kacprzyk and Zadrożny. (Angielski) Opis w innym języku: W pracy rozważamy niektóre aspekty wspomagania podejmowania decyzji w kontekście inwestycji finansowych, w szczególności funduszy inwestycyjnych. W niniejszej pracy poświęcono głównie uwagę analizie przeszłych wartości notowań funduszu inwestycyjnego. W pracy zaproponowano zastosowanie podsumowań lingwistycznych dla szeregów czasowych, używając idei zaproponowanej przez Yagera, Kacprzyka, Kacprzyka i Yagera, oraz Kacprzyka, Yagera i Zadrożnego, Kacprzyka i Zadrożnego, rozszerzając ją na kontekst dynamiczny, czyli szeregów czasowych. Podsumowania szeregów czasowych, które proponujemy, są w rzeczywistości podsumowaniami trendów (segmentów) zidentyfikowanych jako odcinki przez metodę kawałkami liniowej aproksymacji szeregów czasowych. W pracy przedstawiamy również nową metodę porównywania szeregów czasowych za pomocą podsumowań lingwistycznych. Celem pracy jest propozycja i dogłębna analiza numeryczna metody otrzymywania obszernej, "globalnej" charakterystyki szeregów czasowych za pomocą podsumowań lingwistycznych z elementami logiki rozmytej, która jest narzędziem służącym do zapewnienia prostej i skutecznej reprezentacji, radzącej sobie z nieprecyzyjnością znaczeń, tak charakterystyczną dla języka naturalnego. Co więcej, zaproponowane metody zostały zaimplementowane w postaci systemu komputerowego, który jest używany do obszernej analizy notowań funduszu inwestycyjnego, porównania z benchmarkiem i innymi indeksami giełdowymi. Ta analiza obejmuje analizę wielokryterialną podsumowań lingwistycznych i w tym celu używamy zarówno podstawowej metody średniej ważonej (wagi mogą zostać określone przez ekspertów) jak i bardziej wyszukanego, nowoczesnego narzędzia do wielokryterialnego podejmowania decyzji, a mianowicie metody GRIP zaproponowanej przez Figueirę, Greco i Słowińskiego. Nasze podejście jest skierowane głównie na użycie idei leżących u podłoża paradygmatu Zadeha "obliczeń na słowach" (ang. computing with words), zwłaszcza w perspektywie generowania języka naturalnego (NLG - ang. natural language generation), jak pokazano u Kacprzyka i Zadrożnego. (Polski)
Słowa kluczowe	"zbiory rozmyte"@pl, "miękkie obliczenia"@pl, "podsumowania lingwistyczne (językowe)"@pl, "szeregi czasowe"@pl, "obliczenia na słowach"@pl, "protoformy rozmyte"@pl, "wielokryterialne podejmowanie decyzji"@pl, "obliczenia miękkie"@pl, "logika rozmyta"@pl
Klasyfikacja	Typ zasobu: praca dyplomowa Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011) Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka	Miejsce powstania: Warsaw Czas powstania: 2010 Liczba stron: 174 Promotor: Janusz Aleksander Kacprzyk Język zasobu: Angielski Lokalizacja: Warszawa
Licencja	CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne	Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 15-10-2018
Kolekcje	Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Cytowanie

Skopiowano

Anna Maria Wilbik. Linguistic summaries of time series using fuzzy sets and their application for performance analysis of mutual funds. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach o ograniczonej przepustowości skrzyżowania

Krzysztof Gasz, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Theory and practice of artificial intelligence for control: artificial intelligence for control

O. C. L. Haas, A. J. Koshkouei, książka, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do optymalizacji struktur organizacyjnych (PN-1978-01)

Janusz Aleksander Kacprzyk, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Badania symulacyjne zastosowania FUZZY-sterownika do sterowania inteligentnym pojazdem

Adam Andrzejuk, Piotr Szynkarczyk, Andrzej Masłowski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

Jacek Waglowski, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do konstrukcji drzew decyzyjnych w zadaniach klasyfikacji

Paweł Bujnowski, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Zobacz więcej