REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76579

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76579

Resource type: article, chapter

Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji * Practical aspects of interest rates forecasting via kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-87-03)

View

Resource metadata

Title Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji * Practical aspects of interest rates forecasting via kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-87-03)
Persons Authors: Hanna Bury, Wiesław Henryk Krajewski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description In this paper selected approaches to time series analysis and suitable filter identification are discussed. The first approach is uses the standard covariance sequence and have been extensively studied in the control and signal processing literature. Another approach is based on the impulse response. Suitable linear filter relating to yield to maturity of treasury bills are identified. Their dynamics are compared. (English)
Keywords "metoda kowariancji"@pl, "identification"@fr, "time series"@en, "szereg czasowy"@pl, "identyfikacja"@pl, "covariance method"@en, "impulse response grammian"@en, "gramian odpowiedzi impulsowej"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-87-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 8
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Wiesław Henryk Krajewski. Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji * Practical aspects of interest rates forecasting via kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-87-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach o ograniczonej przepustowości skrzyżowania

Krzysztof Gasz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Identyfikacja dynamicznych systemów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych

Jarosław Drapała, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Rekurencyjne algorytmy identyfikacji dwustopniowej obiektów dynamicznych

Marcin Gieracha, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more