ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://zasobynauki.pl/zasoby/78904

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/78904

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)
Osoby Autorzy: Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis Praca dotyczy identyfikacji oraz analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury czasowej stóp procentowych charakteryzujących rynek finansowy w Polsce w okresie 1992-1996. Otrzymane wyniki badań eksperymentalnych dotyczą zarówno struktury czasowej o krótkim horyzoncie (do 1-go roku) jak i struktury o długim horyzoncie (do 5-ciu lat). Dokonano również analizy wpływu zarówno inflacji jak i oczekiwań inflacyjnych na krótkoterminowe rynkowe stopy procentowe. W wyniku analizy zidentyfikowano czynnik wpływający na poziom rozpatrywanej krzywej dochodowości, czynnik nachylenia oraz czynnik krzywizny. (Polski)
Słowa kluczowe "long time horizon"@en, "temporal structure"@en, "struktura czasowa"@pl, "horyzont długi"@pl, "Interest rates"@en, "inflation"@fr, "inflacja"@pl, "stopy procentowe"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1996-48
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1996
Od strony: 1
Do strony: 65
Język zasobu: Polski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 21-12-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski. Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych (2011)

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zobacz więcej