Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski

View

Resource metadata

Title	Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)
Persons	Authors: Andrzej Jakubowski Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description	Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będzie analiza podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych charakteryzujących się - w zależności od rozpatrywanego horyzontu inwestycyjnego - określoną strukturą czasową. Na wstępie opisano zagadnienia ogólne teorii rynkowych stóp procentowych, podstawy teoretyczne obligacji oraz rodzaje krzywych dochodowości. Główną częścią pracy jest zagadnienie prognozowania, w tym: teoria powszechnych oczekiwań, teoria preferencji i płynności, teoria preferencji środowiskowych oraz teoria segmentacji rynku. (Polish)
Keywords	"yield curves"@en, "Interest rates"@en, "liquidity preference theory"@en, "theory of pure expectations"@en, "teoria segmentacji rynku"@pl, "teoria preferencji środowiskowych"@pl, "teoria preferencji i płynności"@pl, "teoria powszechnych oczekiwań"@pl, "market segmentation theory"@en, "temporal structure"@en, "struktura czasowa"@pl, "bonds"@en, "krzywe dochodowości"@pl, "stopy procentowe"@pl, "preferred habitat theory"@en, "obligacje"@pl
Classification	Resource type: article, chapter Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Destination group: pupils, students, scientists Harmful content: No
Characteristics	Title of source document: RB-1996-89 Place of publication: Warszawa Publisher: IBSPAN Time of publication: 1996 From page: 1 To page: 121 Resource language: Polish
License	CC BY-SA 4.0
Technical information	Submitter: Anna Wasilewska Availability date: 07-09-2022
Collections	Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Jakubowski. Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych (RB-2000-86-04)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)