Polski
English
ZGŁOŚ PROBLEM
ODSYŁACZE
Link do zasobu (portal):
https://zasobynauki.pl/zasoby/modelowanie-struktury-czasowej-stop-procentowych-rb-1996-89,76497/Link do zasobu (skrót):
http://zasobynauki.pl/zasoby/76497Link do zasobu (repozytorium):
https://id.e-science.pl/records/76497
Metadane zasobu
| Tytuł |
Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89) |
|---|---|
| Osoby |
Autorzy:
Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie |
| Opis |
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będzie analiza podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych charakteryzujących się - w zależności od rozpatrywanego horyzontu inwestycyjnego - określoną strukturą czasową. Na wstępie opisano zagadnienia ogólne teorii rynkowych stóp procentowych, podstawy teoretyczne obligacji oraz rodzaje krzywych dochodowości. Główną częścią pracy jest zagadnienie prognozowania, w tym: teoria powszechnych oczekiwań, teoria preferencji i płynności, teoria preferencji środowiskowych oraz teoria segmentacji rynku. (Polski) |
| Słowa kluczowe | "yield curves"@en, "Interest rates"@en, "liquidity preference theory"@en, "theory of pure expectations"@en, "teoria segmentacji rynku"@pl, "teoria preferencji środowiskowych"@pl, "teoria preferencji i płynności"@pl, "teoria powszechnych oczekiwań"@pl, "market segmentation theory"@en, "temporal structure"@en, "struktura czasowa"@pl, "bonds"@en, "krzywe dochodowości"@pl, "stopy procentowe"@pl, "preferred habitat theory"@en, "obligacje"@pl |
| Klasyfikacja |
Typ zasobu:
artykuł, rozdział Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy Szkodliwe treści: Nie |
| Charakterystyka |
Tytuł źródła: RB-1996-89
Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: IBSPAN Czas wydania: 1996 Od strony: 1 Do strony: 121 Język zasobu: Polski |
| Licencja | CC BY-SA 4.0 |
| Informacje techniczne |
Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 07-09-2022 |
| Kolekcje | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Cytowanie
Andrzej Jakubowski. Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, https://zasobynauki.pl/zasoby/modelowanie-struktury-czasowej-stop-procentowych-rb-1996-89,76497/. Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: 20.04.2025.
Podobne zasoby
Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)
Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)
Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Kwalifikacja ryzyka. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych (RB-2000-86-04)
Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Przegląd instrumentów finansowych na rynkach światowych oraz w polsce (RB-1994-14)
Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)
Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Ryzyko stopy procentowej na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego (RB-1998-57)
Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)