Polski
English
ZGŁOŚ PROBLEM
ODSYŁACZE
Link do zasobu (skrót):
http://zasobynauki.pl/zasoby/74009Link do zasobu (repozytorium):
https://id.e-science.pl/records/74009Metadane zasobu
| Tytuł |
Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03) |
|---|---|
| Osoby |
Autorzy:
Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie |
| Opis |
In this paper we deal with bonds and treasurg bills, that is, financial instruments generating a cash flow in the coupon form with maturities of either less than 1 year (treasury bills) or at least 1 year (bonds). From now on, we shall not differentiate between treasury bills and bonds, calling them simply bonds.The basic immunization problem consists in finding the cheapest bond porfolio that ensures meeting the liability to pay C dollars K years from now irrespective of unknown shifts h_t in spot rates (y_t -> y_t+ h_t); here K is any number between the shortest (t_0) and the longest (t_n) bond maturity. (Angielski) |
| Słowa kluczowe | "instrumenty finansowe"@pl, "optymalizacja portfela"@pl, "immunizacja"@pl, "bonds"@en, "portfolio optimization"@en, "financial instruments"@en, "Immunization"@en, "obligacje"@pl |
| Klasyfikacja |
Typ zasobu:
artykuł, rozdział Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy Szkodliwe treści: Nie |
| Charakterystyka |
Tytuł źródła: RB-1995-99-03
Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: IBSPAN Czas wydania: 1995 Od strony: 1 Do strony: 10 Język zasobu: Angielski |
| Licencja | CC BY-SA 4.0 |
| Informacje techniczne |
Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 26-07-2022 |
| Kolekcje | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Cytowanie
Leszek Saturnin Zaremba. Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.
Podobne zasoby
Analiza wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Land in perpetual lease as capital investment - a stochastic model (RB-1998-61-02)
Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach
Maksymilian Blassberg, artykuł, rozdział, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)
Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)
Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się z zobowiązań finansowych (RB-1999-79-03)
Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)
Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. New formulas for immunizing durations. (RB-1999-79-01)
Leszek Zaremba, Grzegorz Rządkowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)