Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski

Widok

Metadane zasobu

Tytuł	Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)
Osoby	Autorzy: Andrzej Jakubowski Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis	Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będzie analiza podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych charakteryzujących się - w zależności od rozpatrywanego horyzontu inwestycyjnego - określoną strukturą czasową. Na wstępie opisano zagadnienia ogólne teorii rynkowych stóp procentowych, podstawy teoretyczne obligacji oraz rodzaje krzywych dochodowości. Główną częścią pracy jest zagadnienie prognozowania, w tym: teoria powszechnych oczekiwań, teoria preferencji i płynności, teoria preferencji środowiskowych oraz teoria segmentacji rynku. (Polski)
Słowa kluczowe	"yield curves"@en, "Interest rates"@en, "liquidity preference theory"@en, "theory of pure expectations"@en, "teoria segmentacji rynku"@pl, "teoria preferencji środowiskowych"@pl, "teoria preferencji i płynności"@pl, "teoria powszechnych oczekiwań"@pl, "market segmentation theory"@en, "temporal structure"@en, "struktura czasowa"@pl, "bonds"@en, "krzywe dochodowości"@pl, "stopy procentowe"@pl, "preferred habitat theory"@en, "obligacje"@pl
Klasyfikacja	Typ zasobu: artykuł, rozdział Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka	Tytuł źródła: RB-1996-89 Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: IBSPAN Czas wydania: 1996 Od strony: 1 Do strony: 121 Język zasobu: Polski
Licencja	CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne	Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 07-09-2022
Kolekcje	Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Andrzej Jakubowski. Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych (RB-2000-86-04)

Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)