ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://zasobynauki.pl/zasoby/82791

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/82791

Typ zasobu: artykuł, rozdział

System optymalizacji portfela obligacji (RB-1995-37-01)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł System optymalizacji portfela obligacji (RB-1995-37-01)
Osoby Autorzy: Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis The paper deals with optimization of portfolios composed of securities (equities). The drawbacks of existing methodologies, based on single factor utility function, was indicated. The two-factors utility function introduced takes into account the expected excess return and expected worse case return (both in monetary units). Assuming that utility is 'risk averse' and 'constant return to scale', a theorem on existence of optimum strategy of investments was proven. The optimum strategy has been derived in an explicit form. A numerical example is also given. (Angielski)
Słowa kluczowe "optymalizacja portfela"@pl, "securities"@en, "expected worse case return"@en, "expected excess return"@en, "oczekiwany najmniejszy zysk"@pl, "oczekiwana nadwyżka"@pl, "portfolio optimization"@en, "papiery wartościowe"@pl, "two-factor utility"@en, "dwuczynnikowa funkcja użyteczności"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1995-37-01
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1995
Od strony: 1
Do strony: 12
Język zasobu: Angielski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 13-01-2023
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Roman Włodzimierz Kulikowski. System optymalizacji portfela obligacji (RB-1995-37-01). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03)

Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Individual utilties and the choice of security system (RB-1997-26-03)

Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zobacz więcej