ZGŁOŚ PROBLEM
ODSYŁACZE
Link do zasobu (portal):
https://zasobynauki.pl/zasoby/zagadnienie-portfelowe-dla-rynku-obligaji-rb-1997-78,76501/Link do zasobu (skrót):
http://zasobynauki.pl/zasoby/76501Link do zasobu (repozytorium):
https://id.e-science.pl/records/76501Metadane zasobu
Tytuł |
Zagadnienie portfelowe dla rynku obligaji (RB-1997-78) |
---|---|
Osoby |
Autorzy:
Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Opis |
Przedmiotem prowadzonych rozważań będzie zagadnienie aktywnego zarządzania portfelem obligacji z wykorzystaniem znajomości kształtu struktury czasowej rynkowych stóp procentowych. Pod pojęciem aktywnego zarządzania, rozumie się tu optymalizację portfela obligacji ze względu na maksymalizację stopy zwrotu z podejmowanych decyzji inwestycyjnych, przy zadanym poziomie ryzyka. Jest to - obok tzw. immunizacji portfela ze względu na ryzyko stóp procentowych - jedno z podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania portfelem obligacji w warunkach niepewności. (Polski) |
Słowa kluczowe | "optymalizacja portfela"@pl, "bonds"@en, "portfolio optimization"@en, "obligacje"@pl |
Klasyfikacja |
Typ zasobu:
artykuł, rozdział Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy Szkodliwe treści: Nie |
Charakterystyka |
Tytuł źródła: RB-1997-78
Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: IBSPAN Czas wydania: 1997 Od strony: 1 Do strony: 105 Język zasobu: Polski |
Licencja | CC BY-SA 4.0 |
Informacje techniczne |
Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 07-09-2022 |
Kolekcje | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Cytowanie
Andrzej Jakubowski. Zagadnienie portfelowe dla rynku obligaji (RB-1997-78). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, https://zasobynauki.pl/zasoby/zagadnienie-portfelowe-dla-rynku-obligaji-rb-1997-78,76501/. Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: 02.01.2025.
Podobne zasoby
Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Problemy i techniki systemowego kształtowania działalności B+R (RB-1994-84-01)
Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)
Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Optimum safety/return principle and applications (RB-1999-77-01)
Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Przegląd instrumentów finansowych na rynkach światowych oraz w polsce (RB-1994-14)
Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe Część II. Przykładowy obiekt badań - Instytut Badań Systemowych PAN (RB-1994-95-03)
Hanna Bury, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, Andrzej Jakubowski, Lidia Księżopolska, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)
Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)