ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://zasobynauki.pl/zasoby/82797

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/82797

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Kwalifikacja ryzyka. Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-2000-86-01)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Kwalifikacja ryzyka. Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-2000-86-01)
Osoby Autorzy: Leszek Saturnin Zaremba, Włodzimierz Henryk Smoleński
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis The problem of characterizing the least expensive bond portfolio that enables one to meet his/her liability to pay C dollars К years from now is dealt with in this article. Bond prices are allowed to be either overpriced or underpriced at the purchase time, while at the sale time the bonds are suppose to be fairly priced. Assuming shifts in spot rates to occur instantly after the acquisition of a bond portfolio Z and to follow fairly general type of behavior described by the condition (2), we give both necessary and sufficient conditions for Z to solve the immunization-problem above. Our model is general enough to cover situations with twists in the yield carve. Making use of the K-T conditions, we explain in remark 7 why we focus on search of an optimal portfolio in the class of barbell strategies. Finally, by means of the K-T conditions we find an optimal bond portfolio which solves the immunization problem (Angielski)
Słowa kluczowe "portfolio management"@en, "Immunization"@en, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "immunizacja"@pl, "zarządzanie portfelem"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-2000-86-01
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 2000
Od strony: 1
Do strony: 14
Język zasobu: Angielski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 13-01-2023
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Leszek Saturnin Zaremba, Włodzimierz Henryk Smoleński. Kwalifikacja ryzyka. Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-2000-86-01). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, artykuł, rozdział, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant

Piotr Ładyżyński, praca dyplomowa, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, inny dokument, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych

Tadeusz Zipser, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Zobacz więcej